從前述的文章中，
我們可以知道波動率是影響選擇權價格最重要的因素。
因此，市場中就出現了可以「量化」波動率變動的數值。
以下是5個常用來評估選擇權價格的數據：
Delta值，就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
假設買權的 Delta值為 0.5，
代表在其他變數不改變的情況下，
台股指數上漲 1點，買權權利金將會上漲 0.5點，
買權的 Delta值介於 0至1之間，
賣權的 Delta值則介於 0至-1之間，
上場的許多交易策略，就是根據 Delta值的變化而定，
而Delta值 常被用在各種「避險」策略中。
Gamma值，表示現貨價格變動時Delta的變動情形
假設買權 Gamma值為 0.07，
當指數上漲 1點時，
買權的 Delta值就是 +0.07。
因為選擇權的交易策略，
常常根據 Delta值的變化而定，
因此針對 Delta值的變動數衍生出的 Gamma值，就用作直接比較的工具。
通常在最接近交易日 且價平附近的 買權及 賣權，Gamma值會最大。
Vega值，是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
vega值，是直接由市場波動率來觀察，
假設現在 vega值為8.0，表示波動率每增加 1%，選擇權價格就會增加 8點。
市場上常會以 統計隱含波動率變化的經驗值，
去判斷未來盤勢的變化，
如果遇到 隱含波動率偏離 經驗值太多，這時就可以參考 Vega值。
Theta值，是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
Theta值，是指契約到期日每消失一天，選擇權價格的變動數。
選擇權越接近到期日，時間價值會消逝的越快，Theta值也相對越大。
假設 Theta值為 -5.0時，
代表距離到期日每減少一天，選擇權價值就會減少 5點。
Rho值，是衡量利率變動對選擇權價格的影響
Rho值，是當市場無風險利率每變動 1%，選擇權價格的變動數值。
但由於選擇權價格隨利率變動的幅度不大，Rho比較不受重視。
（圖片來源：
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