曾經有人說：停利是門學問。其實，梁峰覺得，停損更重於停利，因為減少虧損其實就是獲利。但是在期貨市場上，很多人的失敗卻不是不知停損，而是太頻繁的停損，而且，停損後立即反向操作。如果停損是無計畫的停損，或是停損條件沒設好，只要出現一點點虧損就胡亂停損甚至反向，來回割肉下，只會讓自己的財富在無形中，逐漸減少。梁峰在上次的文章：開盤順勢突破策略可以贏嗎?( http://www.i-trade.com.tw/2013/12/blog-post_12.html)中與讀者探討，在期貨市場中很多人都會用到的：突破策略，數據顯示用在當沖，長時間來說是可以獲利的，但是勝率其實並不高，波動也很劇烈，有大波段行情出來以前，往往必須承受一段長時間虧損時間。有人說，他習慣在突破策略設停損後反手。那就讓我們來看看，這到底是好習怪還壞習慣？這樣的習慣能不能用在當沖呢？
反手操作後真的會有好表現嗎?
梁峰上週末跑去南台灣避寒，一路高速公路南下，過台中後，溫暖的冬陽探出頭，驅走一身寒意，沒了北台的凍冷，取而代之的是微涼的舒爽，頓時竟有種「長恨春歸無覓處，不知轉入此中來」之感，南部─果然是個適合居住的環境。
在關廟休息站小憩片刻時，同車的友人聊起了最近的盤勢，突然轉頭問了梁峰：「那個......，可不可以請問一下？......就是阿，我看了你最近發表的突破策略，假設我們視跌破或突破開盤點也是另一種反向突破的話進行反手追單的話，是不是也算順勢操作呢？這樣改動過後，會不會是比較可行的操作模式阿?」
我笑笑回答：「停損後反手不服輸，通常不是好操作模式，不過口說無憑，為了讓你信服，我們還是讓數據來說話。」
然而停損後反手，多空不定，這樣的操作真的能夠讓人獲利嗎?
回突破策略加入濾網後基準條件設定
1.期貨每天開盤點為基準
2.往上突破30點作多
3.往下摜破30點作空
4.停損30點，不停利
5.停損後反手，一天多空各一次
6.操作週期：5分K、15分K、30分K
7.當沖不留倉
8.來回成本設成600NT
9.回測時間2011/12至今
回測結果
依照台指歷史回測的結果如下:
從5分K的績效表來看，結果只能用慘不忍睹來形容。兩年來出手477次，獲利只有8萬5，顯然沒達到梁峰想要的獲利。
而15分K的績效表顯示波動相當大，交易回數195次，不但沒獲利，還虧損了1萬5，NO，NO，NO，這樣也不行。
這三個績效表中，只有30分K的績效還可以，可是勝率不高。
探討至此，發現調整完濾網後效果極差無比，只有在30分K長時間會贏，但是勝率只有三成六左右，可見當沖反手突破凹單是魔鬼阿!!
早期梁峰也曾因為不認輸，而有順勢突破停損後反手的壞習慣，在某些特定趨勢時會贏錢，但是，都在不久後，又輸回去，所以，在研究測略的過程中ㄧ定會走很多歪路。
藉由今天的探討，目的是要減少大家碰壁的機會，可以讓大家少走ㄧ些梁峰的錯路。重點應該是在與大家探討策略修正的路程，我們可以從討論的過程中發現：一個策略要從簡單到長遠，沒那麼簡單，要用得好又用得巧，勢必得經過千錘百鍊的。
寫在後面
其實一天一方向，抓準時機再做，對於當沖來說是很重要的心法。方向不定，並在停損的點位上反手想要扳平，絕對是不好的操作方式。從上面的回測結果可以發現，這樣的操作模式不僅勝率並未提高，績效也不佳。
不過當沖有趣的地方在於：早盤跟尾盤的慣性不同，不同的時間上，會有一些相依的特性，如果加入出手時間上的考量，能不能就此提高到我們想要的獲利呢？梁峰將在有機會會來分享這方面的交易心得。如果各位喜歡梁峰的文章，請幫忙按個讚，並且定期追蹤愛交易的文章。或是加入愛交易的粉絲團，我們會不定期舉行線下的交易聚會，發掘更多的投資夥伴！
http://www.i-trade.com.tw/2014/01/blog-post_9.html
